當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

期權(quán)的賣方必須追加保證金。