A.歐式看跌期權(quán)價格+歐式看漲期權(quán)價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價格+股票價格
C.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
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A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來到期日時,期權(quán)具有的價值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權(quán)價格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是()。
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。