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問答題
【計算題】K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權的市場價格為7.13美元，具有相同標的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權的市場價格為1.04美元。假設此時市場完全、完善并且不存在套利機會。請問市場中隱含的無風險利率是多少？
答案：
因為p+S＝c+Xe-rTS=60，X=55，T=0.5，C=7.13，P=1.04
有...
有...
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問答題
【簡答題】假定市場上有一項歐式股票看跌期權，合約有效期為4個月，期權執(zhí)行價格為65美元，標的股票的現(xiàn)行市價為60美元，股票在期權有效期內(nèi)無股票支付，市場上以連續(xù)復利計息的無風險利率6%（年利率）。如果該看跌期權的交易價格為2美元，請問隊套利者存在怎樣的機會？可以如何操作來獲取無風險收益。
答案：
套利者可以進行無風險套利。操作步驟如下：1. 套利者可以借入60美元，以6%的年利率借入4個月，4個月后的還款金額為60...
問答題
【簡答題】歐元看跌期權的多頭給予投資者以利率1.27美元/歐元在到期日后賣出31250歐元的權利，期權合約的價格是2美分/歐元。試描述當匯率跌到1.20美元/歐元時投資者的利潤，并且計算使盈虧相抵的匯率是多少。
答案：
利潤=（1.27-0.02-1.20）•31250=1562.5 當匯率是1.25美元/歐元時，盈虧相抵。
