問答題K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權的市場價格為7.13美元，具有相同標的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權的市場價格為1.04美元。假設此時市場完全、完善并且不存在套利機會。請問市場中隱含的無風險利率是多少？
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試為這兩家公司設計一個互換合約（中介手續(xù)費為10個基點）。最新試題
對于CBOE交易的股票期權，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
兩值期權（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題
貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結束時與利息支付方向相反。
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期貨交易一般不進行實物交割。
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美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）
題型：判斷題
金融機構作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
認股權證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權價格為5美元，給出套利方案和結果。
題型：問答題