問答題

【簡答題】假定市場上有一項歐式股票看跌期權，合約有效期為4個月，期權執(zhí)行價格為65美元，標的股票的現行市價為60美元，股票在期權有效期內無股票支付，市場上以連續(xù)復利計息的無風險利率6%（年利率）。如果該看跌期權的交易價格為2美元，請問隊套利者存在怎樣的機會？可以如何操作來獲取無風險收益。

答案：套利者可以進行無風險套利。操作步驟如下：1. 套利者可以借入60美元，以6%的年利率借入4個月，4個月后的還款金額為60...

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【簡答題】歐元看跌期權的多頭給予投資者以利率1.27美元/歐元在到期日后賣出31250歐元的權利，期權合約的價格是2美分/歐元。試描述當匯率跌到1.20美元/歐元時投資者的利潤，并且計算使盈虧相抵的匯率是多少。

答案：利潤=（1.27-0.02-1.20）•31250=1562.5 當匯率是1.25美元/歐元時，盈虧相抵。

【簡答題】耐克公司的看漲期權可以按照30美元的價格購買它的100股股票。假定公司進行1分2的股票分拆，則該條款將變?yōu)槌钟腥擞袡嘁远嗌倜涝膬r格購買多少股股票。

答案：總價30*100=3000
因為公司進行1分2的股票拆分所以15*200=3000
可以以3000美...