問(wèn)答題假定市場(chǎng)上有一項(xiàng)歐式股票看跌期權(quán)，合約有效期為4個(gè)月，期權(quán)執(zhí)行價(jià)格為65美元，標(biāo)的股票的現(xiàn)行市價(jià)為60美元，股票在期權(quán)有效期內(nèi)無(wú)股票支付，市場(chǎng)上以連續(xù)復(fù)利計(jì)息的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率6%（年利率）。如果該看跌期權(quán)的交易價(jià)格為2美元，請(qǐng)問(wèn)隊(duì)套利者存在怎樣的機(jī)會(huì)？可以如何操作來(lái)獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
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試為這兩家公司設(shè)計(jì)一個(gè)互換合約（中介手續(xù)費(fèi)為10個(gè)基點(diǎn)）。最新試題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型：判斷題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒(méi)有保證金的要求。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：?jiǎn)柎痤}
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
題型：判斷題
當(dāng)購(gòu)買(mǎi)六個(gè)月期權(quán)時(shí)，價(jià)格必須全額支付，無(wú)法通過(guò)保證金購(gòu)買(mǎi)。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題