問答題已知S公司目前的股價(jià)為31美元,并且在未來3個(gè)月內(nèi)不會(huì)支付股利。以連續(xù)復(fù)利形式計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)利率為10%(年利率)。3個(gè)月到期的、執(zhí)行價(jià)格為30美元的歐式看漲期權(quán)的價(jià)格為3美元。如果此時(shí)的歐式看漲期權(quán)價(jià)格為2.25美元,那么有怎樣的套利機(jī)會(huì)?如果此時(shí)的歐式看跌期權(quán)價(jià)格為1.00美元,又有怎樣的套利機(jī)會(huì)?
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期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲,一方的盈利,必然是交易對手的損失。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項(xiàng)選擇題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)對LEAPS(長期權(quán)益預(yù)期證券)的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
題型:單項(xiàng)選擇題
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
題型:單項(xiàng)選擇題