若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的）

期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。