A.甲方案的絕對風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的絕對風(fēng)險(xiǎn)
B.甲方案的絕對風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案的絕對風(fēng)險(xiǎn)
C.甲方案的相對風(fēng)險(xiǎn)大于乙方案的相對風(fēng)險(xiǎn)
D.甲方案的相對風(fēng)險(xiǎn)小于乙方案的相對風(fēng)險(xiǎn)
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A.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權(quán)平均值
C.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=1
B.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)
C.復(fù)利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金終值系數(shù)
D.復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)×復(fù)利終值系數(shù)=1
A.一般而言，多數(shù)證券的報(bào)酬率趨于同向變動，因此，兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)多為小于1的正值
B.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為正數(shù)時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長總是與另一種證券報(bào)酬率的增長成比例
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)時(shí)，表示一種證券報(bào)酬率的增長總是與另一種證券報(bào)酬率的減少成比例
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時(shí)，表示缺乏相關(guān)性，每種證券的報(bào)酬率相對于另外的證券的報(bào)酬率獨(dú)立變動
A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β=0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β=0
C.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和
A.該股票與整個(gè)股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.整個(gè)市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D.該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
下列關(guān)于兩種證券機(jī)會集曲線的說法中，不正確的有（）。
下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險(xiǎn)的表述正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，不正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
現(xiàn)有兩個(gè)投資項(xiàng)目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報(bào)酬率分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。