A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
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A.兩種證券報酬率的協(xié)方差=兩種證券報酬率之間的預期相關(guān)系數(shù)×第1種證券報酬率的標準差×第2種證券報酬率的標準差
B.無風險資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)一定為0
C.投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)
D.相關(guān)系數(shù)總是在［-1，+1］間取值
A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點均為有效組合
A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
A.無效集是比最小方差組合期望報酬率還低的投資機會的集合
B.無效集比最小方差組合不但報酬低，而且風險大
C.有效集曲線上的投資組合在既定的風險水平上，期望報酬率不一定是最高的
D.有效集曲線上的投資組合在既定的收益水平上風險是最低的
最新試題
下列有關(guān)證券組合風險的表述中，錯誤的是（）。
A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。
下列各項中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。
計算分析題：假設(shè)A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設(shè)投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。
按照資本資產(chǎn)定價模型，影響特定股票必要報酬率的因素有（）。
某只股票要求的報酬率為15%，報酬率的標準差為25%，與市場投資組合報酬率的相關(guān)系數(shù)是0.2，市場投資組合要求的報酬率是14%，市場組合的標準差是4%，假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)，則市場風險溢價為（）。
下列關(guān)于名義利率與有效年利率的說法中，正確的是（）
下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產(chǎn)相應可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設(shè)對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標準差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標準差。
如果組合中包括了全部股票，則投資人（）