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多項選擇題

A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合

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多項選擇題

下列有關(guān)協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（）。

A.兩種證券報酬率的協(xié)方差=兩種證券報酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)×第1種證券報酬率的標準差×第2種證券報酬率的標準差
B.無風險資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)一定為0
C.投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)
D.相關(guān)系數(shù)總是在［-1，+1］間取值

多項選擇題

下列關(guān)于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。

A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點均為有效組合

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