A.該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標準差
C.整個市場的標準差
D.該股票的非系統(tǒng)風險
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A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報酬率的相關(guān)性較高，風險分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風險最小、期望報酬率最高的投資組合
A.兩種證券報酬率的協(xié)方差=兩種證券報酬率之間的預(yù)期相關(guān)系數(shù)×第1種證券報酬率的標準差×第2種證券報酬率的標準差
B.無風險資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)一定為0
C.投資組合的風險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)
D.相關(guān)系數(shù)總是在［-1，+1］間取值
A.曲線上報酬率最低點是最小方差組合點
B.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越大，曲線彎曲程度越小
C.兩種證券報酬率的相關(guān)系數(shù)越小，曲線彎曲程度越小
D.曲線上的點均為有效組合
A.償債基金
B.先付年金終值
C.永續(xù)年金現(xiàn)值
D.永續(xù)年金終值
A.如果協(xié)方差大于0，則相關(guān)系數(shù)一定大于0
B.相關(guān)系數(shù)為1時，表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長
C.如果相關(guān)系數(shù)為0，則表示不相關(guān)，但并不表示組合不能分散任何風險
D.證券與其自身的協(xié)方差就是其方差
最新試題
下列關(guān)于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。
已知某股票與市場組合報酬率之間的相關(guān)系數(shù)為0.3，其標準差為30%，市場組合的標準差為20%，市場組合的風險報酬率為10%，無風險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。
下列關(guān)于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
下列關(guān)于資本市場線和證券市場線表述正確的有（）。
計算分析題：假設(shè)A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設(shè)投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關(guān)系數(shù)；（3）假設(shè)證券A、B報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關(guān)系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。
關(guān)于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標準離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。