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多項選擇題

貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。

A.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的加權平均值
C.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的加權平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險

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多項選擇題

如果利率和期數(shù)相同，下列關于貨幣時間價值系數(shù)關系的說法中正確的有（）。

A.普通年金現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=1
B.復利現(xiàn)值系數(shù)×普通年金終值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)
C.復利終值系數(shù)×普通年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金終值系數(shù)
D.復利現(xiàn)值系數(shù)×復利終值系數(shù)=1

多項選擇題

下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。

A.一般而言，多數(shù)證券的報酬率趨于同向變動，因此，兩種證券之間的相關系數(shù)多為小于1的正值
B.當相關系數(shù)為正數(shù)時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例
C.當相關系數(shù)為負數(shù)時，表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的減少成比例
D.當相關系數(shù)為0時，表示缺乏相關性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動

貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。

你可能感興趣的試題

如果利率和期數(shù)相同，下列關于貨幣時間價值系數(shù)關系的說法中正確的有（）。

下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。

貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險，下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，不正確的有（）。

如果利率和期數(shù)相同，下列關于貨幣時間價值系數(shù)關系的說法中正確的有（）。

下列關于相關系數(shù)的說法中，不正確的有（）。