多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。

A.如果一項(xiàng)資產(chǎn)的β=0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是市場組合系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的0.5倍
B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β=0
C.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差=0
D.投資組合的β系數(shù)等于組合中各證券β系數(shù)之和

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多項(xiàng)選擇題

下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。

A.該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B.股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C.整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D.該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

A證券的期望報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的期望報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。投資于兩種證券組合的機(jī)會集是一條曲線，有效邊界與機(jī)會集重合，以下結(jié)論中正確的有（）。

A.最小方差組合是全部投資于A證券
B.最高期望報(bào)酬率組合是全部投資于B證券
C.兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)性較高，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較弱
D.可以在有效集曲線上找到風(fēng)險(xiǎn)最小、期望報(bào)酬率最高的投資組合

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。

下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。

下列各項(xiàng)中，屬于影響股票的貝塔系數(shù)的因素有（）。