交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

根據(jù)看跌-看漲平價關系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）