在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。