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實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
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一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
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交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
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