判斷題浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
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3.單項選擇題假設(shè)與交易對手沒有其它交易，對于在利率互換中支付固定利率的一方，下列哪一項是正確的？（）
A.當(dāng)收益率曲線向上傾斜時，比向下傾斜時有更多的信用風(fēng)險
B.當(dāng)收益率曲線向下傾斜時，比向上傾斜時有更多的信用風(fēng)險
C.當(dāng)利率下降時，信用風(fēng)險增加
D.如果有金融機(jī)構(gòu)作為中介，則不存在信用風(fēng)險
4.單項選擇題每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）
A.0.00
B.2.66
C.2.06
D.1.06
5.單項選擇題以下哪一項OIS利率是正確的？（）
A.OIS利率低于相應(yīng)的LIBOR
B.OIS利率高于相應(yīng)的LIBOR
C.OIS利率有時比LIBOR更高，有時更低
D.OIS利率相當(dāng)于一天的LIBOR
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以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
題型：判斷題