A.股票加多頭看漲期權組合
B.出售1股股票，同時買入1股該股票的看漲期權
C.股票加空頭看漲期權組合
D.出售1股股票，同時賣出1股該股票的看漲期權
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A.歐式看漲期權的空頭擁有在到期日以固定價格購買標的資產的權利
B.美式看漲期權的空頭可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
C.歐式看跌期權的多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
D.美式看跌期權多頭擁有在到期日或到期日前之前的任何時間執(zhí)行以固定價格出售標的資產的權利
A.對于買入看漲期權而言，到期日股票市價高于執(zhí)行價格時，凈損益大于0
B.買入看跌期權，獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產的權利
C.多頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
D.空頭看漲期權的最大凈收益為期權價格
A.美式看漲期權只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高，美式看漲期權價值越低
C.美式看漲期權的價值通常小于相應歐式看漲期權的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
A.期權出售人不一定擁有標的資產
B.期權是可以“賣空”的
C.期權到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D.雙方約定的期權到期的那一天稱為“到期日”，在那一天之后，期權失效
A.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結果是股價沒有變動
最新試題
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表，并確定看漲期權的價格。（保留四位小數）。股票期權的4期二叉樹單位：元
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
如果該看漲期權的現行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購買了10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元．此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
同時售出甲股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元，到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元，該投資組合的凈收益是（）元。