多項選擇題

下列有關(guān)期權(quán)投資策略的表述中，正確的有（）。

A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價沒有變動

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單項選擇題

假設(shè)ABC公司股票目前的市場價格50元，而在一年后的價格可能是60元或40元兩種情況。再假定存在一份100股該種股票的看漲期權(quán)，期限是一年，執(zhí)行價格為50元。投資者可以按10%的無風險利率借款。購進上述股票且按無風險利率10%借入資金，同時售出一份100股該股票的看漲期權(quán)。則按照復制原理，下列說法錯誤的是（）。

A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價值為682元
D.期權(quán)的價值為844元

單項選擇題

歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為19元，l2個月后到期，若無風險年利率為6％，股票的現(xiàn)行價格為l8元，看跌期權(quán)的價格為0.5元，則看漲期權(quán)的價格為（）。

A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元