某期權交易所2017年3月20日對ABE公司的期權報價如下：
金額單位：元
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.風險中性的投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風險利率
D.將期權到期日價值的期望值用無風險利率折現(xiàn)可以獲得期權價值
A.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中扣除期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標的股票派發(fā)股利的情況下對期權估值時，要從估值中加上期權到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風險利率應采用政府債券按連續(xù)復利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標準差可以使用連續(xù)復利的歷史報酬率來估計
A.較長的到期時間，能增加期權的價值
B.股價的波動率增加會使期權價值增加
C.無風險利率越高，看漲期權的價值越高，看跌期權的價值越低
D.看漲期權價值與期權有效期內預計發(fā)放的紅利大小呈正向變動，而看跌期權與預計發(fā)放的紅利大小呈反向變動
A.期權的時間溢價是指期權價值超過內在價值的部分，時間溢價=期權價值一內在價值
B.未來不確定性越強，期權時間溢價越大
C.如果已經到了到期時間，期權的價值就只剩下內在價值
D.時間溢價是“延續(xù)的價值”，時間延續(xù)的越長，時間溢價越大
最新試題
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。
投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
計算利用復制原理所建組合中股票的數(shù)量（套期保值比率）為多少？
下列有關期權時間溢價的表述正確的有（）。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列關于風險中性原理的說法正確的有（）。
同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。