計算利用復制原理所建組合中股票的數量（套期保值比率）為多少？

假設ABC公司的股票現在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。

如果該看漲期權的現行價格為4元，請根據套利原理，構建一個投資組合進行套利。

同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權和1股看跌期權，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權的價格為5元，看跌期權的價格為4元。如果不考慮期權費的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。

利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。

計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少？

投資者對該股票價格未來走勢的預期，會構建一個什么樣的簡單期權投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？

某股票的現行價格為20元，以該股票為標的資產的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權的價格為l0元，看跌期權的價格為（）元。

在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權價值上升的有（）。