A.對于買入看漲期權(quán)而言,到期日股票市價高于執(zhí)行價格時,凈損益大于0
B.買入看跌期權(quán),獲得在到期日或之前按照執(zhí)行價格購買某種資產(chǎn)的權(quán)利
C.多頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
D.空頭看漲期權(quán)的最大凈收益為期權(quán)價格
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A.美式看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
B.無風險利率越高,美式看漲期權(quán)價值越低
C.美式看漲期權(quán)的價值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價值
D.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán),可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
A.期權(quán)出售人不一定擁有標的資產(chǎn)
B.期權(quán)是可以“賣空”的
C.期權(quán)到期時出售人和持有人雙方要進行標的物的實物交割
D.雙方約定的期權(quán)到期的那一天稱為“到期日”,在那一天之后,期權(quán)失效
A.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補看漲期權(quán)組合鎖定了最高收入和最高收益
D.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價沒有變動
A.購買股票的數(shù)量為50股
B.借款的金額是1818元
C.期權(quán)的價值為682元
D.期權(quán)的價值為844元
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
最新試題
利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表,并確定看漲期權(quán)的價格。(保留四位小數(shù))。股票期權(quán)的4期二叉樹單位:元
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán),標的股票的到期日市價為45元,此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少?投資凈損益為多少?
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是()。
在其他條件不變的情況下,下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有()。
下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有()。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少(精確到0.0001元)?
某股票的現(xiàn)行價格為20元,以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24.96元,都在6個月后到期。年無風險利率為8%,如果看漲期權(quán)的價格為l0元,看跌期權(quán)的價格為()元。
對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是()。
同時售出甲股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán),執(zhí)行價格均為50元,到期日相同,看漲期權(quán)的價格為5元,看跌期權(quán)的價格為4元。如果到期日的股票價格為48元,該投資組合的凈收益是()元。
如果其他因素不變,下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有()。