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問答題
【簡(jiǎn)答題】已知回歸模型E=α+βN+μ，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)還能進(jìn)行嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。
答案：
如果μt的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是無效的。因?yàn)閠檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)是建立在μ的正態(tài)分布假設(shè)之上的。
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問答題
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OLS估計(jì)量
和
滿足線性性、無偏性及有效性嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。
答案：
OLS估計(jì)量和仍滿足線性性、無偏性及有效性，因?yàn)檫@些性質(zhì)的的成立無需隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的正態(tài)分布假設(shè)。
問答題
【【簡(jiǎn)答題】】已知回歸模型E=α+βN+μ，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。對(duì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)還能進(jìn)行嗎？簡(jiǎn)單陳述理由。
答案：
如果μt的分布未知，則所有的假設(shè)檢驗(yàn)都是無效的。因?yàn)閠檢驗(yàn)與F檢驗(yàn)是建立在μ的正態(tài)分布假設(shè)之上的。
問答題
【簡(jiǎn)答題】已知回歸模型E=α+βN+μ，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。如果被解釋變量新員工起始薪金的計(jì)量單位由元改為100元，估計(jì)的截距項(xiàng)、斜率項(xiàng)有無變化？
答案：
考察被解釋變量度量單位變化的情形。以E*表示以百元為度量單位的薪金，則
E.E*×100=α+&b...
E.E*×100=α+&b...
問答題
【簡(jiǎn)答題】已知回歸模型E=α+βN+μ，式中E為某類公司一名新員工的起始薪金（元），N為所受教育水平（年）。隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的分布未知，其他所有假設(shè)都滿足。若解釋變量所受教育水平的度量單位由年改為月，估計(jì)的截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)有無變化？
答案：
再考慮解釋變量度量單位變化的情形。設(shè)N*為用月份表示的新員工受教育的時(shí)間長(zhǎng)度，則N*=12N，于是
E=&al...
E=&al...
