個股期權個股期權考試(綜合練習)章節(jié)練習(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.問答題如何構(gòu)建蝶式策略？

2.問答題如何計算領口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？

參考答案：構(gòu)建成本：購買股票價格+認沽期權權利金-認購期權權利金
到期日最大損失：購買股票價格-認沽期權行權價&ensp...

3 以3元賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

4 某股票的價格為50元，其行權價為51元的認購期權的權利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權利金變動最有可能為以下哪種？（）

5.問答題如何計算備兌開倉的成本？

參考答案：備兌開倉的構(gòu)建成本=股票買入成本–賣出認購期權所得權利金。（不計交易成本）

6.問答題什么是限倉制度？

參考答案：上交所期權交易實行限倉制度，即對交易參與人和投資者的持倉數(shù)量進行限制，規(guī)定投資者可以持有的、按單邊計算的某一標的所有合約...

7.問答題如何計算備兌開倉的盈虧平衡點？

參考答案：盈虧平衡點=買入股票成本–賣出期權的權利金

8.問答題認沽期權的漲跌幅度如何規(guī)定？

參考答案：實值、平值認沽期權漲跌停幅度=合約標的前收盤價×10％虛值認沽期權漲跌停幅度 =max｛行權價*0...

9.問答題什么是到期月份？

參考答案：期權合約通常按月到期，也有部分交易所推出每周到期的周期權，以及存續(xù)期超過一年的長期期權。
上交所期權合約到期月...