個股期權章節(jié)練習(2020.06.06)

來源：考試資料網

1 請問下列哪個合約代碼表示期權合約行權價格為13.5元（）。

2 認沽期權的買方有權利在規(guī)定期限向賣方以協(xié)議價格（）指定數量的證券，而認購期權賣方在被行權時，有義務按行權價格（）指定數量的標的證券。

3 某投資者持有10000股甲股票，進行delta中性交易，賣出2張1月后到期行權價為20元的認購期權（delta為0.5），如果今天市場下跌，delta變?yōu)?.46，則為了保持delta中性，投資者需要如何操作（）。

4.問答題對于一級投資者保險策略有何開倉要求？

參考答案：對于一級投資者，使用保險策略買入認沽期權時需要持有相應數量的標的股票。未持有標的股票或持有數量不足時，買入認沽期權的指令...

5 假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的前結算價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金最接近于（）元。

6 當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認沽期權并持有到期投資者的風險越大。

7 期權的履約價格又稱（）。

8 可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

9.問答題什么是牛市價差策略？牛市價差策略的交易目的是什么？

參考答案：牛市價差策略是指利用兩個期權構造出在股價適度上漲可以獲利，且損失有限、收益有限的策略；當投資者對行情適度看漲時，可運用此...

10 希臘字母delta反映的是（）。