個股期權個股期權考試(綜合練習)單項選擇題每日一練(2020.02.06)

來源：考試資料網(wǎng)

1 假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認沽期權的結算價為0.05元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。

2 關于波動率下列說法正確的是（）

3 某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）

4 對于行權價較低的認購期權CL，行權價較高的認購期權CH，如何構建熊市認購價差策略？（）

5 2014年1月12日某股票價格是21元，其兩個月后到期、行權價格為20元的認沽期權價格為1.8元。2014年3月期權到期時，股票價格是16.2元。則投資者1月建立的保險策略的到期收益是（）元。