單項選擇題公司將在一年內(nèi)購買1000單位某種商品。它決定使用期貨合約對沖其80％的敞口。當(dāng)前的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為100美元和90美元。一年內(nèi)的現(xiàn)貨價格和期貨價格分別為112美元和110美元。購買該商品的平均價格是多少？（）
A.92美元
B.96美元
C.102美元
D.106美元
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1.單項選擇題以下哪一項是尾隨對沖所必要的？（）
A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對沖頭寸的價值與一份期貨合約的價值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價格與遠(yuǎn)期價格
D.以上都不是
2.單項選擇題以下哪項描述了尾隨對沖？（）
A.在對沖壽命結(jié)束時增加對沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時增加對沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時對沖比率的更精確計算
D.以上都不是
3.單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
4.單項選擇題假設(shè)商品A的月度價格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價格每月變化的標(biāo)準(zhǔn)差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關(guān)性是0.9。對沖一個月的商品A價格風(fēng)險時應(yīng)使用什么對沖比率？（）
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題