單項選擇題一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設(shè)商品A的月度價格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價格每月變化的標(biāo)準(zhǔn)差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關(guān)性是0.9。對沖一個月的商品A價格風(fēng)險時應(yīng)使用什么對沖比率？（）
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
題型：判斷題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠期的短頭寸。
題型：判斷題
以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
題型：單項選擇題