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單項選擇題

一家公司擁有3600萬美元的投資組合，貝塔值為1.2。指數(shù)合約的期貨價格為900?？梢越灰椎钠谪浐霞s為250美元乘以指數(shù)。將beta增加到1.8需要什么交易？（）

A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約

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單項選擇題

假設(shè)商品A的月度價格變化的標(biāo)準(zhǔn)偏差為$2。商品B（與商品A相似）合約的期貨價格每月變化的標(biāo)準(zhǔn)差為3美元。期貨價格和商品價格之間的相關(guān)性是0.9。對沖一個月的商品A價格風(fēng)險時應(yīng)使用什么對沖比率？（）

A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90

清算中心始終用于期貨市場和場外交易市場。（）

答案：錯誤

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