A.比較被套期頭寸的規(guī)模與期貨合約的規(guī)模
B.將對(duì)沖頭寸的價(jià)值與一份期貨合約的價(jià)值進(jìn)行比較
C.比較被套期資產(chǎn)的期貨價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格
D.以上都不是
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A.在對(duì)沖壽命結(jié)束時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
B.一種在期貨合約壽命期滿時(shí)增加對(duì)沖頭寸的策略
C.使用遠(yuǎn)期合約進(jìn)行套期時(shí)對(duì)沖比率的更精確計(jì)算
D.以上都不是
A.多頭192張合約
B.空頭192張合約
C.多頭96張合約
D.做空96張合約
A.0.60
B.0.67
C.1.45
D.0.90
最新試題
在利率互換中,交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán),都沒(méi)有保證金的要求。
互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下,基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。