多項選擇題在牛市中，當投資者預期價格波幅較大時，應該采用以下哪些策略（）。

A.買進虛值看漲期權
B.賣出實值看漲期權
C.賣出虛值看跌期權
D.買進虛值看跌期權


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2.多項選擇題以下關于股票期權的寬跨式套利說法正確的是（）。

A.寬跨式套利指投資者同時買進或賣出相同標的物、到期日，但不同執(zhí)行價格的看漲期權和看跌期權
B.在預測標的物價格將有大的變動，但無法確定其方向或市場波動率上升時，可用買入寬跨式套利策略
C.對于賣出寬跨式套利，若股票的市場價格低于低平衡點，其風險=標的物價格-低執(zhí)行價格+權利金
D.對于買入寬跨式套利，若股票的市場價格高于高平衡點，其收益=標的物價格-高執(zhí)行價格-權利金

3.多項選擇題以下屬于買入飛鷹式套利策略的是（）。

A.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看漲期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權；買入一個中低執(zhí)行價格看漲期權；買入一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權；買入一個高執(zhí)行價格的看跌期權

5.多項選擇題進行轉換套利策略的條件包括（）。

A.看跌期權和看漲期權的執(zhí)行價格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權到期月份相同
C.期貨價格應盡可能接近期權的執(zhí)行價格
D.期權總頭寸與期貨總頭寸應盡可能接近