A.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看漲期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權；買入一個中低執(zhí)行價格看漲期權；買入一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權；買入一個高執(zhí)行價格的看跌期權
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A.該投資者最多贏利5元
B.該投資者最多虧損10元
C.該投資者的其中一個盈虧平衡點為305元
D.該投資者的另一個盈虧平衡點為295元
A.看跌期權和看漲期權的執(zhí)行價格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權到期月份相同
C.期貨價格應盡可能接近期權的執(zhí)行價格
D.期權總頭寸與期貨總頭寸應盡可能接近
A.反向轉換套利策略指的是交易者買進1手看跌期權，賣出1手看漲期權，再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉換套利策略收益=期貨價格-期權執(zhí)行價格-看漲期權權利金+看跌期權權利金
C.轉換套利策略收益=看漲期權權利金-看跌期權權利金-（期權執(zhí)行價格-期貨價格）
D.不論到期時期貨市場價格怎么變化，轉換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益
A.預測標的物價格將有變動，但無法確定其方向
B.市況日趨盤整，價位波幅收窄，圖表上形成“楔形三角形”或“矩形”形態(tài)走勢
C.市場波動率下跌
D.長線的買賣策略
最新試題
下列關于指數(shù)價值的說法正確的是（）。
遠期合約的理論價格建立在一系列假設條件之上，包括：（）。
在基本面分析的步驟中，熟悉品種背景與收集數(shù)據(jù)資料需要做到（）。
如果數(shù)據(jù)不足，在期貨分析中經(jīng)常使用的方法是（）。
黃金價格在下列經(jīng)濟周期哪個階段很可能出現(xiàn)下跌（）。
瘋牛病出現(xiàn)后，下列說法正確的是（）。
農(nóng)產(chǎn)品供給通常以年度為度量時間，當收獲期結束，供給量已經(jīng)確定。當價格很低時，農(nóng)民惜售心理導致供給量并不大，隨著價格的上升供應量（）。
當生產(chǎn)能力充分利用，即閑置生產(chǎn)能力較小時，供給的價格彈性（）。
假如CBOT 玉米價格在520美方/蒲式耳，下列哪個價格被低估（）。
當天然橡膠價格上漲時，輪胎生產(chǎn)商會減少天然橡膠使用量，并盡可能以價格更低的合成橡膠來生產(chǎn)輪胎，這說明（）。