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多項(xiàng)選擇題

2010年2月，某投資者執(zhí)行以下套利策略：賣出一份執(zhí)行價(jià)格為280元的9月看漲期權(quán)，其權(quán)利金為18元；買入一份執(zhí)行價(jià)格為290元的9月看漲期權(quán)，其權(quán)利金為11元；買入一份執(zhí)行價(jià)格為300元的9月看漲期權(quán)，其權(quán)利金為6元；賣出一份執(zhí)行價(jià)格為310的9月看漲期權(quán)，其權(quán)利金為4元，則（）。

A.該投資者最多贏利5元
B.該投資者最多虧損10元
C.該投資者的其中一個(gè)盈虧平衡點(diǎn)為305元
D.該投資者的另一個(gè)盈虧平衡點(diǎn)為295元

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多項(xiàng)選擇題

進(jìn)行轉(zhuǎn)換套利策略的條件包括（）。

A.看跌期權(quán)和看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權(quán)到期月份相同
C.期貨價(jià)格應(yīng)盡可能接近期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格
D.期權(quán)總頭寸與期貨總頭寸應(yīng)盡可能接近

多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于轉(zhuǎn)換套利策略的說法正確的是（）。

A.反向轉(zhuǎn)換套利策略指的是交易者買進(jìn)1手看跌期權(quán)，賣出1手看漲期權(quán)，再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉(zhuǎn)換套利策略收益=期貨價(jià)格-期權(quán)執(zhí)行價(jià)格-看漲期權(quán)權(quán)利金+看跌期權(quán)權(quán)利金
C.轉(zhuǎn)換套利策略收益=看漲期權(quán)權(quán)利金-看跌期權(quán)權(quán)利金-（期權(quán)執(zhí)行價(jià)格-期貨價(jià)格）
D.不論到期時(shí)期貨市場價(jià)格怎么變化，轉(zhuǎn)換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益

你可能感興趣的試題

進(jìn)行轉(zhuǎn)換套利策略的條件包括（）。

以下關(guān)于轉(zhuǎn)換套利策略的說法正確的是（）。

進(jìn)行轉(zhuǎn)換套利策略的條件包括（）。

以下關(guān)于轉(zhuǎn)換套利策略的說法正確的是（）。