A.寬跨式套利指投資者同時買進或賣出相同標的物、到期日，但不同執(zhí)行價格的看漲期權和看跌期權
B.在預測標的物價格將有大的變動，但無法確定其方向或市場波動率上升時，可用買入寬跨式套利策略
C.對于賣出寬跨式套利，若股票的市場價格低于低平衡點，其風險=標的物價格-低執(zhí)行價格+權利金
D.對于買入寬跨式套利，若股票的市場價格高于高平衡點，其收益=標的物價格-高執(zhí)行價格-權利金
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A.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看漲期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
B.賣出一個低執(zhí)行價格的看漲期權；買入一個中低執(zhí)行價格看漲期權；買入一個中高執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個高執(zhí)行價格的看漲期權
C.買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權；買入一個高執(zhí)行價格的看漲期權
D.買進一個低執(zhí)行價格的看跌期權；賣出一個中低執(zhí)行價格看跌期權；賣出一個中高執(zhí)行價格的看跌期權；買入一個高執(zhí)行價格的看跌期權
A.該投資者最多贏利5元
B.該投資者最多虧損10元
C.該投資者的其中一個盈虧平衡點為305元
D.該投資者的另一個盈虧平衡點為295元
A.看跌期權和看漲期權的執(zhí)行價格和到期月份相同
B.期貨合約到期月份與期權到期月份相同
C.期貨價格應盡可能接近期權的執(zhí)行價格
D.期權總頭寸與期貨總頭寸應盡可能接近
A.反向轉換套利策略指的是交易者買進1手看跌期權，賣出1手看漲期權，再賣出1手期貨合約的套利
B.反向轉換套利策略收益=期貨價格-期權執(zhí)行價格-看漲期權權利金+看跌期權權利金
C.轉換套利策略收益=看漲期權權利金-看跌期權權利金-（期權執(zhí)行價格-期貨價格）
D.不論到期時期貨市場價格怎么變化，轉換套利策略的交易者都可以獲得恒定收益
A.預測標的物價格將有變動，但無法確定其方向
B.市況日趨盤整，價位波幅收窄，圖表上形成“楔形三角形”或“矩形”形態(tài)走勢
C.市場波動率下跌
D.長線的買賣策略
最新試題
農(nóng)產(chǎn)品供給通常以年度為度量時間，當收獲期結束，供給量已經(jīng)確定。當價格很低時，農(nóng)民惜售心理導致供給量并不大，隨著價格的上升供應量（）。
以下屬于顯著性因素的有（）。
一般在行業(yè)的（），盈利少，風險大，因而股價較低。
稅制的設置一般分為（）。
構成當期可供應量的因素有（）。
財政政策會對商品市場產(chǎn)生巨大影響，一般來說，擴張的財政政策對商品市場的影響如下：（）。
財政政策的中長期目標主要是（）。
在外匯期貨市場上，本國利率的下降會導致（）。
某公司去年每股股利為1元，公司預計今、明、后三年增長率按20%增長；而3年之后，預期將以10%的速度穩(wěn)定增長，如果該股票在將來3年內(nèi)的必要收益率為25%，在3年后的必要收益率為15%，那么，這只股票的內(nèi)在價值為（）。
假設一定時期豬肉供給量是固定的，這時豬肉價格主要由需求決定。當禽流感降臨引起人們更多食用豬肉，導致豬肉價格上漲；當替代品魚肉、雞肉供應充足時，豬肉需求量轉移到替代品中去，價格將（）。