單項選擇題（）個月期的LIBOR是CME交易非?；钴S的歐洲美圓期貨合約中的標的利率。
A.1
B.3
C.6
D.9
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1.單項選擇題一個90天的短期國債現(xiàn)貨價格為98元，則報價為（）。
A.22%
B.5%
C.2%
D.8%
2.單項選擇題某一債券息票利率為每年14%，距到期日還有20年零2個月，假定在6個月后第一次付息。則債券面值為$100的轉(zhuǎn)換因子為（）。
A.1.49
B.1.59
C.1.69
D.1.79
3.單項選擇題利率天數(shù)計算的慣例中，實際天數(shù)（360）適用于（）。
A.長期國債
B.公司債券
C.市政債券
D.短期國債
4.單項選擇題外國公司在日本發(fā)行債券稱（）。
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
5.單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為90美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
最新試題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項選擇題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題