單項選擇題某投資者購買100個IBM股票的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為100美圓/股，假定股票現(xiàn)價為98美圓/股，有效期為2個月，期權(quán)價格為5美圓。如果到期時股票現(xiàn)價為90美圓/股，出售期權(quán)者的損益為（）。
A.-1000美圓
B.-500美圓
C.500美圓
D.1000美圓
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1.單項選擇題（）理論認(rèn)為在貸款或融資活動中，市場是低效的。
A.市場預(yù)期
B.資本定價
C.流動性偏好
D.市場分割
2.單項選擇題首先推出金融期權(quán)交易的是（）。
A.堪薩斯農(nóng)產(chǎn)品交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨交易所
D.費城期貨交易所
3.單項選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠(yuǎn)期合約的多頭價值為（）。
A.-1.18元
B.-1.08元
C.1.08元
D.1.18元
4.單項選擇題考慮一個6個月期遠(yuǎn)期合約，標(biāo)的資產(chǎn)提供年率為4%的連續(xù)紅利收益率，其無風(fēng)險利率（連續(xù)復(fù)利）為年利率10%。假設(shè)股價為25元，交割價格為27元。則遠(yuǎn)期價格為（）。
A.21.18元
B.22.49元
C.24.32元
D.25.76元
5.單項選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實際天數(shù)/實際天數(shù)為計息天數(shù)），則其短期國債期貨的報價為（）。
A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36
最新試題
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
題型：判斷題
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
題型：單項選擇題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
題型：判斷題
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
題型：單項選擇題
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
題型：判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
題型：問答題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題