遠(yuǎn)期類(lèi)工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱(chēng)型的。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對(duì)空頭套期保值有利。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開(kāi)始計(jì)算的）

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購(gòu)買(mǎi)期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。