多項選擇題在其他條件保持不變的條件下，以下關于Theta的說法錯誤的是（）。

A.平值期權的Theta 絕對值大于實值期權的
B.虛值期權的Theta 絕對值大于平值期權的
C.隨到期日的臨近，期權的價值衰減的速度加快
D.Theta 定義為期權價格與距到期日時間的變化之比


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1.多項選擇題對于期權多頭和空頭而言，以下說法錯誤的是（）。

A.期權多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負值
B.期權空頭的Theta 值為負值，Vega 值為正值
C.期權多頭的Theta 值和Vega 值都為負值
D.期權空頭的Theta 值和Vega 值都為正值

2.多項選擇題以下關于水平套利的說法正確的是（）。

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價格同時買進和賣出同一合約月份的看漲期權或看跌期權
B.水平套利主要利用遠期期權與近期期權有著不同的時間價值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進遠期期權、賣出近期期權
D.一般來說，運用水平套利策略需要一個初始投資

3.多項選擇題在牛市中，當投資者預期價格波幅較大時，應該采用以下哪些策略（）。

A.買進虛值看漲期權
B.賣出實值看漲期權
C.賣出虛值看跌期權
D.買進虛值看跌期權

5.多項選擇題以下關于股票期權的寬跨式套利說法正確的是（）。

A.寬跨式套利指投資者同時買進或賣出相同標的物、到期日，但不同執(zhí)行價格的看漲期權和看跌期權
B.在預測標的物價格將有大的變動，但無法確定其方向或市場波動率上升時，可用買入寬跨式套利策略
C.對于賣出寬跨式套利，若股票的市場價格低于低平衡點，其風險=標的物價格-低執(zhí)行價格+權利金
D.對于買入寬跨式套利，若股票的市場價格高于高平衡點，其收益=標的物價格-高執(zhí)行價格-權利金