多項(xiàng)選擇題

對(duì)于期權(quán)多頭和空頭而言，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.期權(quán)多頭的Theta 值為正值，Vega 值為負(fù)值
B.期權(quán)空頭的Theta 值為負(fù)值，Vega 值為正值
C.期權(quán)多頭的Theta 值和Vega 值都為負(fù)值
D.期權(quán)空頭的Theta 值和Vega 值都為正值

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于水平套利的說(shuō)法正確的是（）。

A.水平套利指按照不同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)買進(jìn)和賣出同一合約月份的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)
B.水平套利主要利用遠(yuǎn)期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時(shí)間價(jià)值的衰減速度
C.水平套利的一般做法是買進(jìn)遠(yuǎn)期期權(quán)、賣出近期期權(quán)
D.一般來(lái)說(shuō)，運(yùn)用水平套利策略需要一個(gè)初始投資

多項(xiàng)選擇題

在牛市中，當(dāng)投資者預(yù)期價(jià)格波幅較大時(shí)，應(yīng)該采用以下哪些策略（）。

A.買進(jìn)虛值看漲期權(quán)
B.賣出實(shí)值看漲期權(quán)
C.賣出虛值看跌期權(quán)
D.買進(jìn)虛值看跌期權(quán)

對(duì)于期權(quán)多頭和空頭而言，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于水平套利的說(shuō)法正確的是（）。

在牛市中，當(dāng)投資者預(yù)期價(jià)格波幅較大時(shí)，應(yīng)該采用以下哪些策略（）。

對(duì)于期權(quán)多頭和空頭而言，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

在牛市中，當(dāng)投資者預(yù)期價(jià)格波幅較大時(shí)，應(yīng)該采用以下哪些策略（）。