A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險(xiǎn)價(jià)值
D.壓力測(cè)試
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價(jià)值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險(xiǎn)因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價(jià)值
最新試題
95％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR大于99％置信水平所對(duì)應(yīng)的VaR。
從事金融衍生品交易相關(guān)業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，當(dāng)其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時(shí)，就會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。（）
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。（）
上題中的對(duì)沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。
情景分析和壓力測(cè)試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險(xiǎn)度量，這些因素包括（）。
你以每股99美元的價(jià)格賣空100股IBM股票。為了保護(hù)自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認(rèn)購期權(quán)（一份標(biāo)準(zhǔn)美股期權(quán)合約對(duì)應(yīng)100股股票），權(quán)利金為3.5美元。如果IBM股價(jià)漲至111美元，你的獲利或損失應(yīng)該為（）。
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
對(duì)于一些只有到期才結(jié)算，或者結(jié)算頻率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于存續(xù)期間交易日的數(shù)量的場(chǎng)外交易的衍生品，不需要對(duì)其進(jìn)行敏感性分析。
當(dāng)利率上升或下降時(shí)，久期和P之間形成一定的對(duì)沖，可以降低產(chǎn)品價(jià)值對(duì)利率的敏感性。
情景分析中的情景包括（）。