A.權利金=內在價值x 時間價值
B.權利金=內在價值/時間價值
C.權利金=內在價值＋時間價值
D.權利金=內在價值-時間價值
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.時間推移對期權權利金的侵蝕
B.期權價格變化與無風險利率水平變化的關系
C.當標的證券價格上升時，期權Delta值的預期變化
D.期權權利金變化與標的證券價格變化的預期比例
A.獲利1000美元
B.獲利6000美元
C.損失500美元
D.獲利6500美元
A.損失1.550美元
B.損失350美元
C.獲利1200美元
D.損失1100美元
A.套期保值
B.投機
C.備兌
D.無備兌
最新試題
情景分析中的情景包括（）。
在無沖抵資產(chǎn)的情況下買入或賣出期權合約被稱為（）。
金融機構在做出合理的風險防范措施之前會進行風險度量，（）度量方法明確了情景出現(xiàn)的概率。
從事金融衍生品交易相關業(yè)務的金融機構，當其建立了衍生品頭寸或者其他金融產(chǎn)品頭寸時，就會面臨一定的風險。
你以35美元的價格買入100股RCA。RCA的價格漲至100美元。你買入1份RCA 2月100美元的認沽期權，權利金為5美元。如果RCA股價跌至85美元，你以這一價格賣出股票，你的獲利或損失應該為（）。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。
當利率上升或下降時，久期和P之間形成一定的對沖，可以降低產(chǎn)品價值對利率的敏感性。（）
假如合約到期時銅期貨價格上漲到70000元／噸，那么金融機構虧損約（）億元。
你以每股99美元的價格賣空100股IBM股票。為了保護自己，你買入1份IBM 7月每股99美元的認購期權（一份標準美股期權合約對應100股股票），權利金為3.5美元。如果IBM股價漲至111美元，你的獲利或損失應該為（）。
當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。（）