A.正確
B.錯誤
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A.明確風(fēng)險因子變化導(dǎo)致金融資產(chǎn)價值變化的過程
B.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的概率
C.根據(jù)實(shí)際金融資產(chǎn)頭寸計(jì)算出變化的大小
D.了解風(fēng)險因子之問的相互關(guān)系
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.螺旋線形
B.鐘形
C.拋物線形
D.不規(guī)則形
A.情景分析
B.敏感性分析
C.在險價值
D.壓力測試
A.根據(jù)模擬樣本估計(jì)組合的VaR
B.得到組合價值變化的模擬樣本
C.模擬風(fēng)險因子在未來的各種可能情景
D.得到在不同情境下投資組合的價值
最新試題
期權(quán)權(quán)利金的公式是（）。
情景分析和壓力測試可以通過一些數(shù)學(xué)關(guān)系進(jìn)行較為明確的因素分析，從而給出有意義的風(fēng)險度量，這些因素包括（）。
創(chuàng)設(shè)新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險對沖時，金融機(jī)構(gòu)需要考慮的因素有（）。
下列描述中屬于極端情景的有（）。
對于較復(fù)雜的金融資產(chǎn)組合，敏感性分析具有局限性是因?yàn)椋ǎ?/p>
運(yùn)用模擬法計(jì)算VaR的關(guān)鍵是（）。
如果選擇C@40000這個行權(quán)價進(jìn)行對沖，買入數(shù)量應(yīng)為（）手。
當(dāng)金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進(jìn)行情景分析。
情景分析中的情景包括（）。
上題中的對沖方案也存在不足之處，則下列方案中最可行的是（）。