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判斷題

95％置信水平所對應的VaR大于99％置信水平所對應的VaR。

答案：錯誤

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當金融機構面臨的風險在某些極端情況下使得其難以找到滿意的解決方案時，需要進行情景分析。

答案：錯誤

單項選擇題

【案例分析題】
假設某金融機構為其客戶設計了一款場外期權產品，產品的基本條款如表8-4所示。

用敏感性分析的方法，則該期權的Delta是（）元。

A.3525
B.2025.5
C.2525.5
D.3500

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