若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？

若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

期權的價值為多少？

計算利用復制原理所建組合中借款的數額為多少？

同時賣出一只股票的看漲期權和看跌期權，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？

假設其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權價值增加的有（）。

假設ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產的看漲期權，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權價值為（）元。

如果其他因素不變，下列有關影響期權價值的因素表述正確的有（）。

某看跌期權標的資產現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權處于（）。