在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。

若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

某看跌期權(quán)標的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。

如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？

若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個投資組合進行套利。

某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。

若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？

期權(quán)的價值為多少？