假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。

如果無風險有效年利率為10％，執(zhí)行價格為40元的三個月的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？

下列有關(guān)期權(quán)時間溢價的表述正確的有（）。

若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權(quán)的4期二叉樹表，并確定看漲期權(quán)的價格。（保留四位小數(shù)）。股票期權(quán)的4期二叉樹單位：元

在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。

若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？

同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價模型估算期權(quán)價值時，下列表述正確的有（）。

對股票期權(quán)價值影響最主要的因素是（）。