A.CAPM 只能用P 系數(shù)解釋風(fēng)險(xiǎn)的大小，而APT 可以解釋風(fēng)險(xiǎn)的來源
B.因?yàn)锳PT 沒有對投資者偏好做出假定，所以其適用范圍更廣
C.根據(jù)APT，投資者可根據(jù)自己對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，回避掉自己不愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)
D.CAPM 假定了投資者對待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，即屬于風(fēng)險(xiǎn)中性
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A.買入股票與看跌期權(quán)并借入現(xiàn)金，可復(fù)制一個(gè)看漲期權(quán)
B.買入看漲期權(quán)賣出看跌期權(quán)并持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，類似于持有股票
C.買入看漲期權(quán)賣出股票并持有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，可復(fù)制一個(gè)看跌期權(quán)
D.買入股票與看漲期權(quán)并賣出看跌期權(quán)，可得到一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
A.標(biāo)的股票價(jià)格的波動加劇
B.標(biāo)的股票的市場價(jià)格上升
C.無風(fēng)險(xiǎn)利率增加
D.標(biāo)的股票分紅減少
A.買入NH 股票的看跌期權(quán)
B.買入NH 股票的看漲期權(quán)
C.賣出NH 股票的看跌期權(quán)
D.賣出NH 股票的看漲期權(quán)
A.會有較大幅度的波動，但不知波動方向
B.幾乎保持不變或波動幅度很小
C.預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅上漲
D.預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅下跌
A.11.5元/股；1元
B.11.5元/股；2元
C.10.5元/股；1元
D.10.5元/股；2元
最新試題
關(guān)于套利定價(jià)理論（APT）和資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）之間的關(guān)系，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于資產(chǎn)的β系數(shù)說法中正確的是（）
下列幾種情形在其他條件不變時(shí)，不會使壽險(xiǎn)公司面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
當(dāng)標(biāo)的股票的實(shí)際波動率小于期權(quán)的隱含波動率時(shí)，則應(yīng)（）期權(quán)，因?yàn)閷?shí)際波動率比隱含波動率低，期權(quán)的公平價(jià)格應(yīng)（）實(shí)際價(jià)格。
保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對某保險(xiǎn)公司進(jìn)行償付能力考核時(shí)，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定，該公司認(rèn)可資產(chǎn)為2，000億元，認(rèn)可負(fù)債為1，500億元，最低資本為400億元。該公司的償付能力充足率為（）。
某人壽保險(xiǎn)公司2012年認(rèn)可資產(chǎn)4.8億元，認(rèn)可負(fù)債4.3億元。最低資本0.4億元。保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會對其采取以下（）監(jiān)管措施。
根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，當(dāng)保險(xiǎn)公司的償付能力充足率小于100%時(shí)，保監(jiān)會可將該保險(xiǎn)公司列為重點(diǎn)監(jiān)管對象，根據(jù)具體情況可能采取的監(jiān)管措施包括（）。
某股票看漲期權(quán)的套期保值率N（d1）=0.7，說明（）。
某投資者賣出了一份以股票A 為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，行權(quán)比例為1：1，該看漲期權(quán)的價(jià)格為3元，執(zhí)行價(jià)格為100元/股。同時(shí)以87元/股的價(jià)格買進(jìn)了一股該股票。如果在期權(quán)的到期R，股票A 的價(jià)格漲到了110元/股，則該投資者的總利潤為（）。
某公司在某日晚間發(fā)布公告，該公司業(yè)績增長20%，遠(yuǎn)高于市場預(yù)期，該公司股票的市場價(jià)格也因此出現(xiàn)變動。假設(shè)期間沒有其他消息的影響，若證券市場完全有效，則該股票最有可能出現(xiàn)以下哪種變動？（）