單項(xiàng)選擇題

某投資者通過購買一份S 股票的看漲期權(quán)A、同時(shí)賣出一份S 股票的看漲期權(quán)B 來構(gòu)造牛市差價(jià)期權(quán)策略。兩個(gè)看漲期權(quán)的剩余期限均為6個(gè)月,行權(quán)比例均為1:1,其中期權(quán)A 執(zhí)行價(jià)格為10.5元/股,期權(quán)價(jià)格為1.5元/份,期權(quán)B 執(zhí)行價(jià)格為12.5元/股,期權(quán)價(jià)格為0.5元/份。當(dāng)S 股票價(jià)格超過()時(shí),該投資者將獲利,通過構(gòu)造該策略,該投資者最大利潤為()。

A.11.5元/股;1元
B.11.5元/股;2元
C.10.5元/股;1元
D.10.5元/股;2元

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