單項(xiàng)選擇題

某客戶持有NH 股票空頭，并且計(jì)劃3個(gè)月后買入該股票平倉(cāng)，該客戶希望現(xiàn)在通過(guò)交易NH 股票的期權(quán)來(lái)鎖定3個(gè)月后可能的最大虧損額。為此，該客戶最合適的操作策略是（）。

A.買入NH 股票的看跌期權(quán)
B.買入NH 股票的看漲期權(quán)
C.賣出NH 股票的看跌期權(quán)
D.賣出NH 股票的看漲期權(quán)

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單項(xiàng)選擇題

若某投資者同時(shí)出售了同一種股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，且兩種期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格和到期日，則該投資者判斷該股票價(jià)格將（）。

A.會(huì)有較大幅度的波動(dòng)，但不知波動(dòng)方向
B.幾乎保持不變或波動(dòng)幅度很小
C.預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅上漲
D.預(yù)計(jì)股票價(jià)格小幅下跌

單項(xiàng)選擇題

某投資者通過(guò)購(gòu)買一份S 股票的看漲期權(quán)A、同時(shí)賣出一份S 股票的看漲期權(quán)B 來(lái)構(gòu)造牛市差價(jià)期權(quán)策略。兩個(gè)看漲期權(quán)的剩余期限均為6個(gè)月，行權(quán)比例均為1：1，其中期權(quán)A 執(zhí)行價(jià)格為10.5元/股，期權(quán)價(jià)格為1.5元/份，期權(quán)B 執(zhí)行價(jià)格為12.5元/股，期權(quán)價(jià)格為0.5元/份。當(dāng)S 股票價(jià)格超過(guò)（）時(shí)，該投資者將獲利，通過(guò)構(gòu)造該策略，該投資者最大利潤(rùn)為（）。

A.11.5元/股；1元
B.11.5元/股；2元
C.10.5元/股；1元
D.10.5元/股；2元