A.期權(quán)合約雙方的權(quán)利和義務(wù)是對等的，雙方互相承擔責任，各自具有要求對方履約的權(quán)利
B.期權(quán)出售人必須擁有標的資產(chǎn)，以防止期權(quán)購買人執(zhí)行期權(quán)
C.歐式期權(quán)只能在到期口執(zhí)行，美式期權(quán)可以在到期日或到期日之前的任何時間執(zhí)行
D.期權(quán)執(zhí)行價格隨標的資產(chǎn)市場價格變動而變動，一般為標的資產(chǎn)市場價格的60%～90%
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A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.看跌期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
C.對于不派發(fā)股利的美式看漲期權(quán)，可以直接使用布萊克-斯科爾斯模型進行估值
D.在標的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時要在股價中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
A.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
B.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
C.看漲期權(quán)價格-看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格現(xiàn)值
D.看漲期權(quán)價格+看跌期權(quán)價格＝標的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值
A.4％
B.3.96％
C.7.92％
D.4.12％
A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能會超過股票價格
C.期權(quán)價格不會超過股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格
A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值增加
最新試題
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權(quán)，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。
若丙投資人同時購人1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
計算利用復(fù)制原理所建組合中借款的數(shù)額為多少？
在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價值的說法中，正確的是（）。
假設(shè)ABC公司的股票現(xiàn)在的市價為56．26元。有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為62元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升42．21％，或者下降29．68％。無風險利率為每年4％，則利用風險中性原理所確定的期權(quán)價值為（）元。
期權(quán)的價值為多少？