A.股票價(jià)格上升,看漲期權(quán)的價(jià)值增加 B.執(zhí)行價(jià)格越大,看跌期權(quán)價(jià)值越大 C.股價(jià)波動(dòng)率增加,看漲期權(quán)的價(jià)值增加,看跌期權(quán)的價(jià)值減少 D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計(jì)發(fā)放的紅利越多,看跌期權(quán)價(jià)值增加
A.期權(quán)價(jià)值=內(nèi)在價(jià)值+時(shí)間溢價(jià) B.內(nèi)在價(jià)值的大小,取決于期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的現(xiàn)行市價(jià)與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的高低 C.期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值取決于“到期日”標(biāo)的股票市價(jià)與執(zhí)行價(jià)格的高低 D.如果現(xiàn)在已經(jīng)到期,則內(nèi)在價(jià)值與到期日價(jià)值相同
A.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來(lái)說(shuō),該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) B.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來(lái)說(shuō),該期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài) C.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來(lái)說(shuō),價(jià)值為0 D.對(duì)于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來(lái)說(shuō),價(jià)值為0