單項選擇題零息債券的規(guī)避風(fēng)險為（）。
A．正
B．零
C．負(fù)
D．任意
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1.單項選擇題規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率（）時，組合所蘊(yùn)涵的（）。
A．平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
B．非平行變動，再投資風(fēng)險
C．非平行變動，經(jīng)營風(fēng)險
D．平行變動，再投資風(fēng)險
2.單項選擇題指數(shù)化策略（）投資組合業(yè)績與某種債券指數(shù)相同。該指數(shù)的業(yè)績（）投資者的目標(biāo)業(yè)績，與該指數(shù)相配比（）資產(chǎn)管理人能夠滿足投資人的收益率需求目標(biāo)。
A．可以保證，不一定代表，并不意味著
B．可以保證，代表，意味著
C．不能保證，可以代表，不意味著
D．不能保證，代表，意味著
3.單項選擇題一般來說，指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量越少，由交易費(fèi)用所產(chǎn)生的跟蹤誤差就（），由于投資組合與指數(shù)之間的不匹配所造成的跟蹤誤差就（）。
A．越小，越小
B．越大，越小
C．越小，越大
D．越大，越大
4.單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動
5.單項選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。
A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
題型：判斷題
當(dāng)收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實(shí)際價格變動總是存在誤差。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
題型：判斷題
收益率曲線非平行移動分為（）。
題型：多項選擇題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
題型：多項選擇題
債券指數(shù)化投資的動機(jī)包括（）。
題型：多項選擇題
債券互換類型有（）。
題型：多項選擇題