單項選擇題陡峭的收益率曲線預(yù)示長短期債券之間（）。
A．收益差額沒有關(guān)系
B．收益差額是遞減的
C．收益差額是遞增的
D．收益差額連續(xù)波動
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1.單項選擇題應(yīng)急免疫出現(xiàn)于（）。
A．1884年
B．1984年
C．1980年
D．1982年
2.單項選擇題己知債券價格、債券利息、到期年數(shù)，可以通過（）計算債券的到期收益率。
A．終值法
B．試算法
C．單利法
D．復(fù)利法
3.單項選擇題其他條件相同時，債券價格收益率值變小，說明債券的價格波動性（）。
A．圍繞原值波動
B．變小
C．不變
D．變大
4.單項選擇題應(yīng)計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是（）。
A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的
5.單項選擇題債券投資者所面臨的主要風(fēng)險是（）。
A．經(jīng)營風(fēng)險
B．利率風(fēng)險
C．再投資風(fēng)險
D．贖回風(fēng)險
最新試題
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
題型：判斷題
消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）
題型：判斷題
規(guī)避風(fēng)險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風(fēng)險。（）
題型：判斷題
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
題型：多項選擇題
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
題型：判斷題
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
題型：多項選擇題
市場間利差互換的操作思路有（）。
題型：多項選擇題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題